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Nossas boas-vindas ao Curso Riscos Financeiros (Crédito, Mercado e Liquidez).
Neste curso, você aprenderá sobre conceitos associados à seleção da carteira de investimento, à análise de retorno e riscos que são utilizados na gestão de carteiras e a conceitos sobre modelos utilizados na precificação e alocação dos ativos.
Ao final deste curso, você será capaz de:
- Reconhecer o risco e retorno de um ativo;
- Entender a teoria de carteira;
- Realizar o Apreçamento de ativo de capital;
- Mensurar a gestão e performance de risco.
Este curso é composto por quatro módulos, disponibilizados em semanas de aprendizagem. Cada módulo é composto por vídeos, leituras e testes de verificação de aprendizagem. Ao final de cada módulo, temos uma avaliação de verificação dos conhecimentos.
Estamos muito felizes com sua presença neste curso e esperamos que você tire o máximo de proveito dos conceitos aqui apresentados.
Bons estudos!
Overview
Syllabus
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- Risco e Retorno de um Ativo
- Mercado Eficiente como aquele em que os preços dos ativos refletem completamente todas as informações disponíveis. O conceito de mercado eficiente é um dos que causa os mais calorosos debates entre os acadêmicos e os participantes do mercado financeiro.
- Teoria de Carteiras
- A chamada Moderna Teoria de Portfólios nasceu na década de 50, com o trabalho de Harry Markowitz intitulado “Portfolio Seletion”. Estudaremos as principais conclusões de Markowitz, principalmente no que se refere ao efeito diversificação.
- Modelo de Apreçamento de Ativos (CAPM)
- O Capital Asset Pricing Model, conhecido como CAPM, é um dos pontos centrais da moderna Teoria dos Portfólios, criação de William Sharpe em 1964. Fornece um modelo teórico para avaliação do retorno esperado em relação ao risco de um ativo.
- Mensuração, Gestão de Performance e Risco
- Existem diversas medidas de risco para avaliação como risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. É preciso saber identificar e mensurá-los.
